Bollinger bands trend following

Bollinger Band Estratégia de negociação do modelo Momentum Estratégia de negociação Setup. I Estratégia de negociação John Bollinger Bollinger Bands Conceito Tendência de seguir a estratégia de negociação com base em Bollinger Bands Objetivo de pesquisa Verificação de desempenho do modelo trifásico Longo curto neutro Tabela de especificação 1 Resultados Figura 1-2 Trade Setup Negociações Longas Fechar i 1 UpperBand i 1 Negociações Curtas Fechar i 1 LowerBand i 1 Índice i. Current Bar Comércio Entrada Long Trades Uma compra no open é colocada depois de uma alta Instalação Short Trades Uma venda no open é colocada após uma baixa Exit Table 1 Portfolio 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações Dados 36 anos desde 1980 Testing Platform MATLAB. II Sensibilidade Test. All gráficos 3D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para lucro Factor, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Porcentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média de Média Média Perda Ratio A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Ables MALength StDev Definições Tabela 1.Figura 1 Portfólio Desempenho Tabela 1 Deslizamento da Comissão 0. Métodos II Tendência Seguimento. O nosso segundo método de demonstração Bollinger Band baseia-se na idéia de que a ação forte preço acompanhado de forte ação indicador é uma coisa boa É uma confirmação Abordagem que espera que essas duas condições sejam atendidas antes de dar um sinal de entrada Claro que, o oposto, fraqueza confirmada por indicadores fracos, gera um sinal de venda. Em essência esta é uma variação no Método I, com um indicador, MFI, sendo usado Para a confirmação e nenhuma exigência para um Squeeze Este método pode antecipar alguns sinais do método I. Nós usaremos as mesmas técnicas da saída, uma versão modificada de Parabolic ou uma etiqueta da faixa de Bollinger no lado oposto do comércio A idéia é que b Para preço e MFI deve subir acima do nosso limiar A regra básica é Se b é maior que 0 8 e MFI 10 é maior que 80, então buy. Recall que b nos mostra onde estamos dentro das bandas em 1 Estamos na banda superior e em 0 estamos na banda mais baixa Então, em 0 8 b está nos dizendo que estamos a 80 da maneira acima da faixa inferior para a faixa superior Outra maneira de olhar para isso é que estamos No topo 20 da área entre as bandas MFI é um indicador limitado que funciona entre 0 e 100 80 é uma leitura muito forte que representa o nível de disparo superior, semelhante em significado para 70 para RSI. Assim, o Método II combina resistência de preço com força de indicador Para prever preços mais altos ou fraqueza de preço com fraqueza de indicador para prever preços mais baixos. Usaremos os ajustes básicos da faixa de Bollinger de 20 períodos e - dois desvios padrão Para ajustar os parâmetros de MFI nós empregaremos um comprimento velho do indicador da regra deve ser aproximadamente a metade do Comprimento do período de cálculo para as bandas Embora a origem exata desta regra é desconhecido para mim, é provável uma adaptação de uma regra de análise de ciclo que sugere o uso de médias móveis um quarto do comprimento do ciclo dominante experimentação sho Que os períodos de um quarto do período de cálculo para as bandas eram geralmente demasiado curto, mas que um período de meia-duração para os indicadores funcionou muito bem Como com todas as coisas estes são mas valores iniciais Esta abordagem oferece muitas variações que você pode explorar também, qualquer Das entradas pode ser variada em função das características do veículo que está sendo negociado para criar um sistema mais adaptável. Tabela 19 1 - Método II Variações O MACD ponderado em volume pode ser substituído por MFI O limite de força requerido para b eo indicador Pode ser variada A velocidade do parabólico também pode ser variada O parâmetro de comprimento para as Bandas de Bollinger poderia ser ajustado. A armadilha principal a evitar é a entrada tardia, uma vez que grande parte do potencial pode ter sido usado. Um problema com o Método II é que a Características de recompensa de risco são mais difíceis de quantificar, uma vez que o movimento pode ter sido em curso por um pouco antes do sinal é emitido Uma abordagem para evitar esta armadilha é esperar por um pullback após o sinal e Em seguida, comprar o primeiro dia de início Isso vai perder algumas configurações, mas os restantes terão melhores índices de recompensa de risco. Seria melhor para testar esta abordagem sobre os tipos de ações que você realmente comércio ou deseja negociar e definir os parâmetros de acordo com o Características de essas ações e seus próprios critérios de recompensa de risco Por exemplo, se você negociou ações de crescimento muito volátil você pode olhar para níveis mais elevados para o b maior do que uma é uma possibilidade, MFI e parâmetros parabólicos níveis mais elevados de todos os três iria escolher ações mais fortes e Acelerar as paradas mais rapidamente Os investidores mais adversos ao risco devem se concentrar em parâmetros parabólicos elevados, enquanto os investidores mais paciente ansioso para dar a estes comércios mais tempo para trabalhar deve se concentrar em constantes parabólicas menores que resultam no nível stop-out subindo mais lentamente. O ajuste interessante é começar o parabólico não sob o dia de entrada, como é comum, mas sob a mais recente significativa baixa ou ponto de viragem Por exemplo, na compra de um bott Om o parabólico poderia ser iniciado sob o baixo em vez de no dia de entrada Isto tem a vantagem distinta de capturar o caráter da negociação mais recente Usando a banda oposta como uma saída permite que esses comércios para desenvolver mais, mas pode deixar a parada desconfortavelmente Isto vale a pena reiterar uma outra variação desta abordagem é usar esses sinais como alertas e comprar o primeiro pullback após o alerta é dado Esta abordagem irá reduzir o número de comércios - alguns comércios serão perdidos, mas ele vai Também reduzir o número de whipsaws Na essência, este é um método bastante robusto que deve ser adaptável a uma grande variedade de estilos de negociação e temperaments. There é uma outra idéia aqui que pode ser importante Rational Analysis Este método compra força confirmada e vende confirmada fraqueza Então Não seria uma boa idéia para presort nosso universo de candidatos por critérios fundamentais, a criação de listas de compra e vender listas Então, tome apenas comprar sinais para as ações na compra lis T e vender sinais para as ações na lista de venda Tal filtragem está além do escopo deste livro, mas Rational Analysis, a junção dos conjuntos de análise fundamental e técnica, oferece uma abordagem robusta para os problemas que a maioria dos investidores enfrentam Prescreening para desejável fundamental Candidatos ou ações problemáticas é a certeza de melhorar os seus resultados. Outra abordagem para a filtragem de sinais é olhar para as avaliações de desempenho e tomar compras em ações com classificação 1 ou 2 e vender em ações classificadas 4 ou 5 Estes são ponta de frente, o desempenho ajustado ao risco Avaliações que podem ser consideradas de força relativa compensada pela volatilidade descendente. O método adquire a força. Compre quando b é maior que 0 8 e MFI é maior do que 80. Use uma parada parabólica. Pode antecipar o Método I. Explore as variações. Use Rational Analysis. Method II Tendência follow. Our segundo método Bollinger Band demonstração baseia-se na idéia de que a ação de preços forte, acompanhada de forte ação indicador é uma coisa boa É uma confirmação Oposta, fraqueza confirmada por indicadores fracos, gera um sinal de venda. Em essência, trata-se de uma variação no Método I, com um indicador, a MFI, sendo Usado para confirmação e nenhum requisito para um Squeeze Este método pode antecipar alguns sinais do Método I. Usaremos as mesmas técnicas de saída, uma versão modificada do Parabolic ou uma etiqueta da Bollinger Band no lado oposto do comércio. A idéia é que ambos B para preço e MFI deve subir acima do nosso limiar A regra básica é Se b é maior que 0 8 e MFI 10 é maior que 80, então buy. Recall que b mostra-nos onde estamos dentro das bandas em 1 estamos na parte superior Banda e em 0 estamos na banda inferior Então, em 0 8 b está nos dizendo que estamos a 80 do caminho para cima a partir da faixa inferior para a faixa superior Outra maneira de olhar para isso é que estamos no top 20 de A área entre as bandas MFI é um indicador delimitado que varia entre 0 e 100 80 é uma leitura muito forte que representa o nível de trigger superior, similar em significado a 70 para RSI. Assim, o Método II combina força de preço com força de indicador para prever preços mais altos, ou fraqueza de preço com fraqueza de indicador para prever preços mais baixos. Ajustes básicos de Bollinger Band de 20 períodos e - dois desvios padrão Para definir os parâmetros de MFI nós empregaremos um comprimento de indicador de regra velho deve ser aproximadamente a metade do comprimento do período de cálculo para as bandas Embora a origem exata desta regra seja desconhecida para mim, É provável uma adaptação de uma regra de análise de ciclo que sugere o uso de médias móveis um quarto do comprimento do ciclo dominante Experimentação mostrou que os períodos de um quarto do período de cálculo para as bandas foram geralmente demasiado curto, mas que um período de meia-duração para a Os indicadores trabalharam muito bem Como com todas as coisas estes são mas valores começando Esta aproximação oferece muitas variações que você pode explorar Além disso, qualquer um dos inputs poderia ser va Tabela 1 - Método II Variações O MACD ponderado em volume pode ser substituído por MFI O limite de força requerido tanto para b quanto para o indicador pode ser variado A velocidade Do parabólico também pode ser variado O parâmetro de comprimento para as Bandas de Bollinger poderia ser ajustado. A armadilha principal para evitar é entrada tardia, uma vez que grande parte do potencial pode ter sido utilizado um problema com o Método II é que as características de recompensa de risco são mais difíceis Para quantificar, como o movimento pode ter sido em curso para um pouco antes do sinal é emitido Uma abordagem para evitar esta armadilha é esperar por um pullback após o sinal e, em seguida, comprar o primeiro dia acima Isso vai perder algumas configurações, mas os restantes vai Têm melhor risco recompensa ratios. It seria melhor para testar esta abordagem sobre os tipos de ações que você realmente comércio ou quer negociar, e definir os parâmetros de acordo com as características desses stocks e seus próprios ris K critérios de recompensa Por exemplo, se você negociou ações de crescimento muito voláteis você pode olhar para níveis mais elevados para o b maior do que uma é uma possibilidade, IMF e parâmetros parabólicos níveis mais elevados de todos os três iria escolher ações mais fortes e acelerar as paradas mais rapidamente Mais risco Os investidores adversos devem se concentrar em parâmetros parabólicos elevados, enquanto os investidores mais paciente ansioso para dar a estes comércios mais tempo para trabalhar fora deve se concentrar em constantes parabólicas menores que resultam no nível stop-out subindo mais lentamente. Um ajuste muito interessante é iniciar o parabólico Não sob o dia de entrada, como é comum, mas sob a mais recente significativa baixa ou ponto de viragem Por exemplo, na compra de um fundo a parabólica poderia ser iniciado sob o baixo em vez de no dia de entrada Isto tem a vantagem distinta de capturar o caráter de A negociação mais recente Usando a banda oposta como uma saída permite que esses comércios a desenvolver mais, mas pode deixar a parada desconfortavelmente longe para some. Thi S vale a pena reiterar outra variação desta abordagem é usar esses sinais como alertas e comprar o primeiro pullback após o alerta é dado Esta abordagem irá reduzir o número de comércios - algumas negociações serão perdidas, mas também irá reduzir o número de Whipsaws Em essência, este é um método bastante robusto que deve ser adaptável a uma grande variedade de estilos de negociação e temperaments. There é uma outra idéia aqui que pode ser importante Análise Racional Este método compra força confirmada e vende confirmada fraqueza Assim, não seria um Boa idéia para presort nosso universo de candidatos por critérios fundamentais, criando listas de compra e vender listas Então, tome apenas comprar sinais para as ações na lista de compra e vender sinais para as ações na lista de venda Tal filtragem está além do escopo deste livro, Mas Rational Analysis, a conjunção dos conjuntos de análise fundamental e técnica, oferece uma abordagem robusta para os problemas que a maioria dos investidores enfrentam Prescreening para candidatos fundamentais desejáveis Ou estoque problemático é certo para melhorar seus resultados. Outra abordagem para sinais de filtragem é olhar para as classificações de desempenho e tomar compras em ações classificadas 1 ou 2 e vender em ações classificadas 4 ou 5 Estas avaliações são ponderadas, ponderadas pelo risco , Que pode ser pensado como a força relativa compensada para a volatilidade de downside. O método compra strength. Buy quando b é maior do que 0 8 e MFI é maior do que 80.Use um batente parabólico. Pode antecipar o método I. Explore as variações. Use racional Análise.